Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Nataša Erjavec
Suradnik u nastavi: izv.prof.dr.sc. Saša Jakšić
Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: distribucije vjerojatnosti jedne i više varijabli; očekivana vrijednost, varijanca, kovarijanca; uvjetne distribucije. vjerojatnosti; vrijednost pod rizikom(VaR); osnovni oblik VaR modela; statistički postupci u analizi modela; kovarijančni VaR modeli; faktorski kovarijančni VaR modeli; ispitivanje prikladnosti modela; pojam i modeliranje volatilnosti; osnovne karakteristike i modeliranje implicirane volatilnosti; prognoziranje; dekompozicija rizika u faktorskim modelima. Statistička analiza i interpretacija analitičkih rezultata; «case study»
Suradnik u nastavi: izv.prof.dr.sc. Saša Jakšić
Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: distribucije vjerojatnosti jedne i više varijabli; očekivana vrijednost, varijanca, kovarijanca; uvjetne distribucije. vjerojatnosti; vrijednost pod rizikom(VaR); osnovni oblik VaR modela; statistički postupci u analizi modela; kovarijančni VaR modeli; faktorski kovarijančni VaR modeli; ispitivanje prikladnosti modela; pojam i modeliranje volatilnosti; osnovne karakteristike i modeliranje implicirane volatilnosti; prognoziranje; dekompozicija rizika u faktorskim modelima. Statistička analiza i interpretacija analitičkih rezultata; «case study»