Nositelj kolegija: izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović
Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja : teorije portfelja i problemi diversifikacije; metodološke pretpostavke za kreiranje i analizu baze podataka; primjena moderne teorije portfelja te mjerenje rizika i performansi portfelja; međunarodna diversifikacija; investicijski portfelj u osiguranju (upravljanje rizicima, kamatna imunizacija. «Macauleyevo» i modificirano trajanje, kreiranje i optimiranje investicijskog portfelja. mjerenje i nadziranje performansi portfelja ; VaR investicijskog portfelja, zaštitni instrumentarij (hedging); « case study
Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja : teorije portfelja i problemi diversifikacije; metodološke pretpostavke za kreiranje i analizu baze podataka; primjena moderne teorije portfelja te mjerenje rizika i performansi portfelja; međunarodna diversifikacija; investicijski portfelj u osiguranju (upravljanje rizicima, kamatna imunizacija. «Macauleyevo» i modificirano trajanje, kreiranje i optimiranje investicijskog portfelja. mjerenje i nadziranje performansi portfelja ; VaR investicijskog portfelja, zaštitni instrumentarij (hedging); « case study