Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Primijenjena makroekonomija

Predavač: doc.dr.sc. Vladimir Arčabiać, doc.dr.sc. Petar Sorić

Opis kolegija: Poslovni ciklusi. Stilizirane činjenice o poslovnim ciklusima: volatilnost, perzistentnost i vremenska usklađenost. Mjerenje poslovnih ciklusa. Analiza i dekompozicija trenda i ciklusa BDP-a. Hodrick-Prescott filter i band-pass filteri. (Baxter i King filter). Problem prividnih ciklusa. Deteministički i stohastički trend. Kalmanov filter i uvod u State Space modele. Mjerna jednadžba i jednadžba stanja (eng. Measurement equation i State equation). Procjena State Space modela i metoda maksimalne vjerodostojnosti. Kalmanov filter: filtriranje nasuprot izglađivanju. Teorija realnog poslovnog ciklusa i nova keynezijanska teorija (razlike i fundamenti). Ljepljive i fleksibilne cijene, nominalne rigidnosti i egzogeno zadane nominalne rigidnosti. Radni model poslovnih ciklusa s nominalnim rigidnostima. Osnovni alati VAR modela: funkcija impulsnog odaziva i dekompozicija varijance. Strukturni vekorski auto regresijski modeli (SVAR) i identifikacija makroekonomskih šokova. Makroekonomski šokovi: identifikacija, pretpostavke, svojstva i važnost. Šokovi ponude i potražnje u Blanchard i Quah modelu. Makroekonomski šokovi: šok produktivnosti i šokovi potražnje u Galijevom modelu. Šokovi ekonomske politike: monetarni šok u Christiano, Eichenbaum i Evans modelu i fiskalni šokovi u Blanchard i Perotti modelu. SVAR modeli s kratkoročnim i dugoročnim ograničenjima. SVAR modeli s ograničenjima na predznak funkcije impulsnog odaziva. Intervali pouzdaosti i Monte Carlo simulacije.