Predavač: izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto, izv. prof. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
Opis kolegija
Kolegij „Upravljanje rizicima portfelja financijskih institucija„, koji se kao izborni kolegij izučava na doktorskom studiju, nudi doktorandima usvajanje suvremenih znanja i razvijanje te stjecanje kompetencija za upravljanje portfeljima različitih financijskih institucija. Doktorandi će se pobliže upoznati s kriterijima klasifikacije financijskih institucija, srži financijske intermedijacije u funkciji kreiranja investicijskih portfelja, kako kod bankovnih tako i nebankovnih institucija uključujući fondovsku industriju. Poseban akcent i fokus bit će na metodologiji mjerenja i vrednovanja rizika, teorijama i vrstama distribucija vjerojatnosti, te Var, ETL i drugim metodama i koncepcijama modeliranje rizika.
Ciljevi učenja
- Usvajanje znanja i suvremenih spoznaja iz područja financijskih institucija i tržišta
- Analitičko promišljanje i prepoznavanje trendova na globaliziranim financijskim tržištima
- Razvoj vještina za vrednovanje različitih portfelja financijskih institucija
- Usvajanje metodologije i tehnike modeliranja mjerenja rizika
- Razvoj kompetencija za uspostavu modernog menadžmenta financijskih institucija
Ishodi učenja
- Razlučiti i kategorizirati financijske institucije prema preuzimanju rizika i očekivanju prinosa
- Kritički valorizirati i analizirati regulaciju i standarde financijskog izvještavanja
- Procijeniti i prognozirati utjecaj aktualnih trendova na globaliziranim financijskim tržištima
- Odabrati uzorak portfelja, analizirati sastavnice preuzetog rizika te takvom portfelju prilagoditi metodologiju mjerenja rizika
- Prepoznati slabosti i kritički valorizirati uzroke gubitaka u portfeljima financijskih institucija
- Ponuditi alternativne modele upravljanja rizicima
Oblici nastave
- predavanja
- seminari i radionice
- analize slučajeva
- samostalni zadaci