Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Financijska ekonometrija

Predavač: prof.dr.sc. Nataša Erjavec, doc.dr.sc. Saša Jakšić

Opis kolegija:  
Pojam financijskih vremenskih nizova i njihove osnovne karakteristike. Programska potpora za analizu financijskih vremenskih nizova. Volatilnost i korelacija u financijskim tržištima.  Implicirana volatilnost i korelacija. Modeli pomičnih prosjeka. Univarijatni i multivarijatni modeli financijskih vremenskih nizova. Stacionarni i nestacionarni modeli financijskih vremenskih nizova. Nestacionarnost u varijanci i kovarijanci procesa. ARCH i GARCH modeli. Generalizacija GARCH modela: ARFIMA i FIGARCH modeli. Asimetrični GARCH modeli. Multivarijatni GARCH modeli. Procjena parametara modela. Primjena modela u analizi strukture volatilnosti.