Predavač: prof. dr. sc. Nataša Erjavec
Opis kolegija: specifičnosti financijskih serija. Volatilnost i korelacija u financijskim tržištima. Implicirana volatilnost i korelacija. Modeli pomičnih prosjeka. GARCH modeli. Prognoziranje volatilnosti i korelacije. Modeli financijskih vremenskih serija. Kointegriranosti u modeliranju financijskih serija.