Upravljanje rizicima portfelja financijskih institucija

Predavač: Prof.dr.sc. Drago Jakovčević


Opis kolegija

Kolegij „Upravljanje rizicima portfelja financijskih institucija„, koji se kao izborni kolegij izučava na doktorskom studiju, nudi doktorandima usvajanje suvremenih znanja i razvijanje te stjecanje kompetencija za upravljanje portfeljima različitih financijskih institucija. Doktorandi će se pobliže upoznati s kriterijima klasifikacije financijskih institucija, srži financijske intermedijacije u funkciji kreiranja investicijskih portfelja, kako kod bankovnih tako i nebankovnih institucija uključujući fondovsku industriju. Poseban akcent i fokus bit će na metodologiji mjerenja i vrednovanja rizika, teorijama i vrstama distribucija vjerojatnosti, te Var, ETL i drugim metodama i koncepcijama  modeliranje rizika.
 
Ciljevi učenja

  • Usvajanje znanja i suvremenih spoznaja iz područja financijskih institucija i tržišta
  • Analitičko promišljanje i prepoznavanje trendova na globaliziranim financijskim tržištima
  • Razvoj vještina za vrednovanje različitih portfelja financijskih institucija
  • Usvajanje  metodologije i tehnike modeliranja mjerenja rizika
  • Razvoj kompetencija za uspostavu modernog menadžmenta financijskih institucija  
 
Ishodi učenja
  • Razlučiti i kategorizirati financijske institucije prema preuzimanju rizika i očekivanju prinosa
  • Kritički valorizirati i analizirati regulaciju i standarde financijskog izvještavanja
  • Procijeniti i prognozirati utjecaj aktualnih trendova na globaliziranim financijskim tržištima
  • Odabrati uzorak portfelja, analizirati sastavnice preuzetog rizika te takvom portfelju prilagoditi metodologiju mjerenja rizika
  • Prepoznati slabosti i kritički valorizirati uzroke gubitaka u portfeljima financijskih institucija
  • Ponuditi alternativne modele upravljanja rizicima
 
Oblici nastave
  • predavanja
  • seminari i radionice
  • analize slučajeva
  • samostalni zadaci