Predavač: prof. dr. sc. Nataša Erjavec, prof. dr. sc. Josip Arnerić
Opis kolegija: Modeli ekonomskih vremenskih serija. Model čistog stacionarnog procesa. Autoregresijski model reda p, AR(p). Model pomičnih prosjeka reda q, MA(q). Mješoviti model ARIMA(p,q). Model slučajnog pomaka. Model, ARIMA(p,d,q). Analiza modela vremenskih serija. Box-Jenkinsonov pristup definiranju modela: ispitivanje kakvoće modela i prognoziranje. Modeli nestacionarnih vremenskih serija. Vektorski modeli vremenskih serija. Prognoziranje VAR modelom. Kointegriranost u modeliranju serija.